『TMV(米国超長期国債・ベア3倍ETF)』の特徴を現役のトレーダーが徹底検証します。

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【用語とその解説】
★サンプル数:XXXX年X月X日~YYYY年Y月Y日の期間におけるN営業日間のリターンの個数
★上昇数:N営業日間のリターンのうち、上昇した回数
★下落数:N営業日間のリターンのうち、下落した回数

★平均リターン:N営業日間のリターンの平均値(=上昇/回×上昇確率+下落/回×下落確率)
★上昇/回:N営業日間の上昇率の平均値
★下落/回:N営業日間の下落率の平均値

★上昇確率:N営業日間で上昇した確率(=上昇数÷サンプル数)
★下落確率:N営業日間で下落した確率(=下落数÷サンプル数)

★標準偏差(リスク):N営業日間のリターンの振れ幅の大きさ
★シャープレシオ:「リスクに対してどれだけ効率良くリターンを稼げていたか?」を示す指標(=平均リターン÷標準偏差)

★最大リターン:XXXX年X月X日~YYYY年Y月Y日の期間におけるN営業日間の最大リターン(=最も運が良かった人のN営業日間のリターン)
★最小リターン:XXXX年X月X日~YYYY年Y月Y日の期間におけるN営業日間の最小リターン(=最も運が悪かった人のN営業日間のリターン)

★相関係数:銘柄とインデックスのN営業日間の値動きの連動性を示す指標(「-1.0~+1.0」で表記)
→「+1.0」に近づけば近づくほど「インデックスがN営業日間で上昇(下落)した時、銘柄もN営業日間で上昇(下落)する確率が高い」ということになる
→「-1.0」に近づけば近づくほど「インデックスがN営業日間で上昇(下落)した時、銘柄はN営業日間で下落(上昇)する確率が高い」ということになる
→「±0」に近づけば近づくほど「インデックスと銘柄のN営業日間の値動きはバラバラ」ということになる

★リスク倍率:「インデックスと比較してどれほど大きなリスクを取っていたのか?」を示す指標(=銘柄の標準偏差÷インデックスの標準偏差)
★ベータ:インデックスのN営業日間の値動きに対する、銘柄のN営業日間の値動きの感応度(=相関係数×リスク倍率)

★ベータによるリターン:N営業日間の銘柄の平均リターンにおいて、マーケット全体(インデックス)が上昇したことによって得られた分のリターン(=インデックスの平均リターン×ベータ)
★アルファによるリターン:N営業日間の銘柄の平均リターンにおいて、マーケット全体(インデックス)の値動きとは関係なく、ファンドの実力によって得られた分のリターン(=銘柄の平均リターン-ベータによるリターン)

★構成比率(ベータ):N営業日間の銘柄の平均リターンにおける、ベータによるリターンの割合(=ベータによるリターン÷銘柄の平均リターン)
★構成比率(アルファ):N営業日間の銘柄の平均リターンにおける、アルファによるリターンの割合(=アルファによるリターン÷銘柄の平均リターン)

【フクタのプロフィール】
株式・先物のトレーダー(専門は日本株)
フクタパートナーズ代表
新卒で就職した国内の証券会社でリテール営業として3年間働いたのちに独立してフクタパートナーズを設立。

【フクタパートナーズHP】
https://fukuta-partners.wixsite.com/website

【ツイッターアカウント】
@fkt_takayuki

【著作物(一部抜粋)】
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・当動画の内容に基づいて投資をする場合における当該投資に関する最終決定は、必ず視聴者ご自身の判断と責任で行ってください。投資結果についてはフクタは一切の責任を負いかねます。

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