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今日も、日経平均、
上昇しました。
日経平均、終値は、
32506円で、
前日比、
289円高、0.9パーセント、
上昇しました。
日経225先物が、
朝に、下落していましたので、
日経平均、
下落して、始まりましたが、
戻して、さらに、上昇しました。
まずは、
日経平均の、日足チャートから見ていきましょう。
ボリンジャーバンドは、
ついに、
プラス2シグマを、抜いてきましたので、
プラス3シグマに、向かっていきそうです。
移動平均線を見てみましょう。
全ての移動平均線から、
かなり、離れています。
昨日も言いましたが、
これを見ると、
かなり異常に見えます。
ショック安ではなく、
ショック高、です。
マックディーは、
ゴールデンクロス継続中で、
さらに、ウエ向き方向なので、
まだまだ上がりそうです。
マックディーが、明確にデッドクロスするまでは、
ダブルインバースの買いなど、
日経平均、下がる、に賭けるのは、
あまり、おすすめしません。
次に、
日経平均ボラティリティーインデックスを、
見てみましょう。
今日の終値は、
21.15です。
普通は、
日経平均が、上がると、
日経ブイアイが下がるので、
今日は、普通の動きですが、
普段、日経平均ボラティリティーインデックスは、
急騰や、急落は、あっても、
あまり、急激に、上がったり、下がったりを、
くりかえすような、指標ではありませんので、
通常の、相場ではない、
異常な相場だと、再確認できます。
日経ブイアイの、マックディーは、
相変わらず、ゴールデンクロス継続中なので、
いつ、急落が来ても、おかしくはありません。
それでは、
海外の機関投資家の、
オプション手口を、
見てみましょう。
全体的に、
32500円のコール買い、
33000円のコール買いが、
多いように見えます。
アムロも、
かなり、コールを買ってきています。
買い戻しもあると思いますが、
それでも、多いように思いますので、
SQ、33000円オーバーの可能性は、
かなり高くなったと思います。
ちなみに明日は、
SQがある週の、水曜日になりますので、
魔の水曜日となり、
日経平均、荒れるかもしれません。
動画説明欄と、コメント欄に、音声のもととなる文章が書いてありますので、
日経225オプションの、ポジションや、権利行使価格を、確認したい人は、
概要らん、または、コメントを、見てください。
また、専門用語がわからない場合は、最初の頃の動画で、
すべて説明していますので、
再生リストから、最初から見る、をご覧ください。
今日は、
私が、
おとといと、昨日、
追加で仕掛けた、
コールと、プットの、
両方で、
レシオスプレッドを組む、
という、手法を紹介します。
私は、昨日の夜、
コール、34000円、売り、7枚、
コール、33875円、売り、2枚、を、
エントリーして、
おととい、
プット、31125円、買い、1枚、
プット、31000円、売り、7枚、を、
エントリーしました。
SQは、
31000円から、34000円の、あいだで決まると予想した手法になります。
この手法は、
SQが近いときや、日経平均が、動かない、と思ったときに、
仕掛けるのが、おすすめの手法です。
遠く離れた権利行使価格の価値は、
SQが近づくにつれて、
価値が減っていくという、
日経225オプションの、
特徴である、
時間的価値の減少を狙った手法でもあります。
それでは、
いつものように、
エスビーアイ証券の、
先物オーピーという、
スマホアプリで、
損益シュミレーターを、見てみましょう。
こんな感じになります。
期中、の、数字、かける、1000円が、
SQを迎えるまでの、損益額で、
グラフだと、白い線になります。
満期、の、数字、かける、1000円が、
SQまで、持ち越したときの損益額になります。
グラフだと、緑の線になります。
SQが、
31000円から、34000円の、あいだで決まると、
満期の数字が、65、となっていますので、
65000円の利益になります。
ちなみに、
売買が可能なのは、
SQの前日、
つまり、あさって、
6月8日の、15：15までになりますので、
6月8日時点での、含み益を見てみると、
期中が、
65と、満期の数字と変わりませんので、
こういうときは、満期まで待たずに、
決済することが、おすすめです。
満期まで持っていても、
利益が、あまり変わらないのであれば、
リスクしか残りませんので、
満期の利益と、
含み益と、
リスクを、
天秤に乗せて、
満期まで持ち続けるか、どうかを、
判断しましょう。
ちなみに、
満期まで持ち続けると、
決済の手数料が、かかりませんので、
自信があれば、
SQまで持ち続けるのも、ありです。
このポジションの、
損益分岐点を、見てみましょう。
30960円以下で、
SQが決まると、
損失になります。
また、
34070円以上で、
SQが決まっても、
損失になりますので、
できるだけ、
現在の日経平均の価格から、
遠い権利を、売るのがおすすめです。
6月のSQ、
つまり、
6月9日は、
メジャーSQとなり、
日経225先物ラージと、
日経225オプションが、
強制決済されますので、
大量に売買している海外の機関投資家は、
SQにむけて、持っていた、
日経225先物と、
日経225オプションを、
決済してくるため、
相場が、荒れやすいです。
とくに、明日は、
魔の水曜日なので、
注意しておきましょう。
日経225オプションを、
始めたばかりの人や、
これから、始めようと思っている人は、
画面のように、
とにかく、
損益シュミレーターを使って、
遊んでみることを、おすすめします。
私が紹介するポジションや、
こんなポジションにしたら、
損益は、どうなるか？
みたいな感じで、
損益シュミレーターで、遊んでみると、
訳の分からない、スマホのゲームより、
よっぽど楽しくて、
暇つぶしにもなります。
私には、日経225オプションを、教えてくれる人が居なかったので、
私にとっての、先生は、
損益シュミレーターでした。
正直、神、だと思っています。
損益シュミレーターの損益は、
期中、は、板が、あるかないかで、多少、ズレがありますが、
許容範囲内のズレだと思います。、
満期、つまりSQまで持ち越した場合の損益は、
ほぼ完璧に一致します。
それでは、
現在の私の、全部のポジション、および、
含み損益を公開します。
こんな感じです。
現在のポジションは、
画面、上から、
先物、ラージ、買い、3枚、
先物ミニ、買い、8枚、
先物ミニ、売り、2枚、
プット、30500円、売り、16枚、
プット、31000円、売り、6枚、
プット、31125円、買い、1枚、
コール、31500円、売り、3枚、
コール、32000円、売り、1枚、
コール、33750円、買い、2枚、
コール、34000円、売り、7枚、
になります。
前回の動画から、
変ったのは、
持っていたポジションのうち、
コール、31375円、買い、1枚、を、
利益確定しました。
そして、
日経平均、上げ、という予想なので、
昨日、追加したのが、
先物ミニ、買い、5枚、
プット、31000円、売り、6枚、
プット、31125円、買い、1枚、
になります。
ついさっき、
先物ミニを、
32285円で、さらに1枚、追加で買いました。
現在の、合計損益は、
画面の、右上、評価損益合計を見ます。
現在は、
80582円の、含み益になっています。
ポジションが多すぎて、
訳がわからないと思いますが、
損益シュミレーターを使うと、
一発で、わかります。
それでは、
現在の私の、全てのポジションを、
損益シュミレーターで、見てみましょう。
こんな感じになります。
損益シュミレーターだと、
現在、
期中が、
76、となっていますので、
76000円の含み益のはずですが、
実際は、
44000円の、含み益です。
含み損益は、
最後に売買された価格で、
計算されますので、
インザマネーのポジションを持っていると、
損益シュミレーターの、期中と、
ポジションの含み損益の、ズレが大きくなりやすいですが、
満期では、ズレはありません。
日経平均が、
今の、株価のまま
動かなければ、
画面のように、
SQが近くなるにつれて、
含み損が減っていき、
SQ、つまり、満期だと、
満期の数字、かける、1000円、
つまり、
356000円の利益になります。
日経平均がさらに上昇して、
33270円以上で、
SQが決まると、
損失になります。
また、
SQが、
31440円以下になっても、
損失が出ますので、
私は、
SQ、31440円以上、
33270円以下で、
決まって欲しいです。
もし、
SQが、32000円で決まると、
504000円の利益になりますが、
今の相場をみていると、
SQ、33000円で決まることは、あっても、
32000円で決まることは、なさそうです。
昨日の動画を見ていただいた人は、
ご存じだと思いますが、
6月オプションの失敗は、
無敗記録に、こだわってしまったことで、
わるあがきをして、
ソンギリが、遅くなったことと、
ちょっと安心したときに、
ヘッジを、外してしまったことが、
失敗の原因と思っています。
一番は、ソンギリが、遅すぎたことです。
詳しくは、昨日の動画をごらんください。
私の失敗を見て、
皆さんは、私のようにならないよう、
私を、反面教師にしてください。
ちなみに、
私の、5月オプションまでの、
16か月のトータル利益は、
プラス8750216円になります。
8750216円を、16か月で割って、
1か月の平均利益を計算すると、
546888円の利益になります。
約3年の、日経225オプションの、
トータル損益は、1252万円くらいの利益でしたが、
昨日の動画でアップしたとおり、
ソンギリで、
貯めに、貯めた、資産が、
かなり、ふっとびました。
保険に入らないで、高級車を、新車で買って、そく、廃車にした気分です。
保険、つまり、ヘッジは、必要、ということです。
今回の失敗した経験をいかし、
ヘッジは、自信があっても、
全部のポジションを決済するまでは、
決してヘッジを外さない、
そして、
含み損、が、いくらになったら、
ソンギリする、という、
自分ルールを絶対に守る、
ということを、徹底したいと思います。
とりあえず、
私は、含み損が、
証拠金の、10パーセントを超えたら、
ソンギリするというルールと、
最大利益額を、含み損が上回ったら、
ソンギリするという、
みっつのルールで、
しばらくやってみたいと思います。
是非、チャンネル登録、高評価、コメントを、
宜しくお願いします。
