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今日も、日経平均、
下落しました。
日経平均、終値は、
33338円で、
前日比、
83円安、0.25パーセントの下落です。
いつものように、
動画の後半で、
現在の、私のポジションと、
含み損益を、
公開します。
まずは、
日経平均の、日足チャートから見ていきましょう。
ボリンジャーバンド、
プラス1シグマを、
割ってきて、
ボリンジャーバンドのまんなか、
25日移動平均線に、
向かっているように見えます。
移動平均線を見てみましょう。
25日移動平均線は、
今日の時点では、
32844円になっています。
マックディーは、デッドクロス、
継続中です。
とりあえず、25日移動平均線までは、
下落しそうと思います。
次に、
日経平均ボラティリティーインデックスを、
見てみましょう。
今日の終値は、
18.80で、下落しています。
基本的に、
日経平均が、下落すると、
日経ブイアイは、上昇しますが、
今日は、日経平均が、
あまり下げなかったからか、
日経ブイアイも、下落していますので、
急落の可能性は、低そうです。
移動平均線も、
デッドクロス、
マックディーも、
デッドクロスしているので、
いまのところ、
暴落の気配は、無さそうです。
マックディーが、
ゴールデンクロスしたら、
暴落注意報です。
現在、
日経225オプション、
コールで、
一番、建玉が多いのは、
画面、一番左、
前回と同じ、
34000円のコールで、
9996枚で、
昨日の、
10009枚より、
減っています。
プットで、
一番、建玉が多いのも、
ずっと同じで、
画面、一番右、
30000円のプットで、
16148枚になっていて、
昨日の、16400枚より、
減ってきましたので、
暴落への警戒は、減った感じです。
それでは、
今日の、
海外の機関投資家の、
オプション手口を、
見てみましょう。
日経平均が、
あまり動かなかったせいか、
SQが近くなったせいか、
全体的に、動きは、少ないです。
アムロは、
コールも、
プットも、
現在の日経平均に近い権利を買い、
遠い権利を売っています。
専門用語や、日経225オプションのことが、よくわからない人は、
最初の頃の動画で、
すべて説明していますので、
私のチャンネルのトップページから、
再生リストをタップして、
一番シタにある、
最初から見る、から、動画を見てください。
今日は、
6月30日の動画、
ナンバー222の、
動画で紹介した、
コールと、
プットの、
両方で、レシオスプレッドを、
売買するという手法を紹介しましたが、
動画をアップした日、
つまり、6月30日に売買していたら、
現在、どうなっていたかを、
検証したいと思います。
ナンバー222で紹介したポジションは、
7月期限、
コール、35250円、売り、6枚、
コール、35125円、買い、2枚、
プット、31000円、売り、6枚、
コール、31125円、買い、2枚、
でした。
それでは、いつものように、
エスビーアイ証券の、
先物オーピーという、
スマホアプリで、
損益シュミレーターを、見てみましょう。
こんな感じになります。
期中、の、数字、かける、1000円が、
SQを迎えるまでの、損益額で、
グラフだと、白い線になります。
満期、の、数字、かける、1000円が、
SQまで、持ち越したときの損益額になります。
グラフだと、緑の線になります。
現在の含み損益は、
期中を見ます。
現在、期中は、
89、となっていますので、
6月30日に売買していたとしたら、
89000円の含み益となっています。
7月14日のSQは、
31000円以上、
35250円以下、
で決まると、予想したポジションになります。
レシオスプレッドは、
日経平均が、大きく動かなければ、
SQが近くなるにつれて、
画面のように、含み益が増えていきます。
SQが、
31000円以上、
35250円以下なら、
168000円の利益になります。
もし、
SQが、
31000円で決まると、
418000円の利益になります。
もし、
SQが、
35250円で決まっても、
418000円の利益になります。
また、
SQが、
35370円以上で決まると、
損失になります。
SQが、
30930円以下で決まっても、
損失になります。
もし、
今からこのポジションを、
売買しようとすると、
損益シュミレーターは、
こんな感じになります。
日経225オプションを、
始めたばかりの人や、
これから、始めようと思っている人は、
とにかく、
画面のように、
損益シュミレーターを使って、
遊んでみることを、おすすめします。
私が紹介するポジションや、
こんなポジションにしたら、
損益は、どうなるか？
みたいな感じで、
損益シュミレーターで、遊んでみると、
訳の分からない、スマホのゲームより、
よっぽど楽しくて、
勉強になり、
暇つぶしにもなります。
私には、日経225オプションを、教えてくれる人が居なかったので、
私にとっての、先生は、
損益シュミレーターでした。
正直、神、だと思っています。
損益シュミレーターの損益は、
期中、は、多少、ズレがありますが、
許容範囲内のズレだと思います。
満期、つまりSQまで持ち越した場合の損益は、
ほぼ完璧に一致します。
それでは、
現在の私の、全部のポジション、および、
含み損益を公開します。
こんな感じです。
現在のポジションは、
画面、上から、
7月期限、
プット、30125円、売り、18枚、
プット、31000円、売り、1枚、
プット、32000円、買い、1枚、
コール、34250円、買い、1枚、
コール、35250円、売り、12枚、
コール、35500円、売り、2枚、
コール、36000円、売り、1枚、
になります。
ポジションが多すぎて、わかりづらいと思いますので、
順番に説明します。
画面、ウエから、
プット、30125円、売り、18枚、
プット、31000円、売り、1枚、
プット、32000円、買い、1枚、で、
プットのレシオスプレッドになります。
枚数が極端ですが、
以前は、
バックスプレッドだったポジションを、
レシオスプレッドに、ポジションチェンジし、
日経平均が、上がったときに、
売りの権利を、利益確定し、
ATMから遠く離した権利を、
枚数を増やして、売りなおした結果になります。
画面、ウエから四番目と、五番目、
コール、34250円、買い、1枚、
コール、35250円、売り、12枚、
で、
コールのレシオスプレッドを、
組んでいます。
これも、
枚数が極端ですが、
プットのレシオスプレッドと同じで、
日経平均が、下落したときに、
売りの権利を、利益確定し、
ATMから遠く離した権利を、
枚数を増やして、売りなおした結果になります。
画面、一番シタ、と、シタから二番目、
コール、35500円、売り、2枚、
コール、36000円、売り、1枚、は、
届かないだろうと思い、
売りを、追加しています。
コールのレシオスプレッドを、
さらに、極端にした形になります。
現在の、合計損益は、
画面の、右上、評価損益合計を見ます。
利益確定ばかりしていましたので、
含み益になりにくかったですが、
現在、
97838円の、含み益になっています。
それでは、
私の、現在の、全てのポジションを、
損益シュミレーターで、見てみましょう。
こんな感じになります。
日経平均が、
今の、株価のまま
動かなければ、
SQ、つまり、満期だと、
満期の数字、かける、1000円、
つまり、
176000円の利益になります。
もし、
SQが、
35250円で決まると、
1176000円の利益になります。
もし、
SQが、
31000円から、
30130円のあいだで決まると、
1176000円の利益になります。
損益分岐点は、
SQが、
30050円以下で、
SQが決まると損失になります。
また、
SQが、
35360円以以上で、
SQが決まるっても、損失になります。
ちなみに、
私の、5月オプションまでの、
16か月のトータル利益は、
プラス8750216円でした。
8750216円を、16か月で割って、
1か月の平均利益を計算すると、
546888円の利益になります。
約4年の、日経225オプションの、
トータル損益は、1252万円くらいの利益で、
約4年間、無敗でしたが、
6月オプションで、
初のマイナスを出してしまいました。
是非、チャンネル登録、高評価、コメントを、
宜しくお願いします。
