【225】日経先物33000円割れない！レンジ相場！日経225オプション取引とSQや相場の関係を解説投資の勉強“投資の常識”をくつがえす投資つみたてNISAよりも早く資産2000万円を築けるヤバイ投資

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今日も、日経平均、
下落しました。

日経平均、終値は、
33338円で、
前日比、
83円安、0.25パーセントの下落です。

いつものように、
動画の後半で、
現在の、私のポジションと、
含み損益を、
公開します。

まずは、
日経平均の、日足チャートから見ていきましょう。
ボリンジャーバンド、
プラス1シグマを、
割ってきて、
ボリンジャーバンドのまんなか、
25日移動平均線に、
向かっているように見えます。

移動平均線を見てみましょう。
25日移動平均線は、
今日の時点では、
32844円になっています。
マックディーは、デッドクロス、
継続中です。
とりあえず、25日移動平均線までは、
下落しそうと思います。

次に、
日経平均ボラティリティーインデックスを、
見てみましょう。
今日の終値は、
18.80で、下落しています。
基本的に、
日経平均が、下落すると、
日経ブイアイは、上昇しますが、
今日は、日経平均が、
あまり下げなかったからか、
日経ブイアイも、下落していますので、
急落の可能性は、低そうです。

移動平均線も、
デッドクロス、
マックディーも、
デッドクロスしているので、
いまのところ、
暴落の気配は、無さそうです。

マックディーが、
ゴールデンクロスしたら、
暴落注意報です。

現在、
日経225オプション、
コールで、
一番、建玉が多いのは、
画面、一番左、
前回と同じ、
34000円のコールで、
9996枚で、
昨日の、
10009枚より、
減っています。

プットで、
一番、建玉が多いのも、
ずっと同じで、
画面、一番右、
30000円のプットで、
16148枚になっていて、
昨日の、16400枚より、
減ってきましたので、
暴落への警戒は、減った感じです。

それでは、
今日の、
海外の機関投資家の、
オプション手口を、
見てみましょう。
日経平均が、
あまり動かなかったせいか、
SQが近くなったせいか、
全体的に、動きは、少ないです。
アムロは、
コールも、
プットも、
現在の日経平均に近い権利を買い、
遠い権利を売っています。

専門用語や、日経225オプションのことが、よくわからない人は、
最初の頃の動画で、
すべて説明していますので、
私のチャンネルのトップページから、
再生リストをタップして、
一番シタにある、
最初から見る、から、動画を見てください。

今日は、
6月30日の動画、
ナンバー222の、
動画で紹介した、
コールと、
プットの、
両方で、レシオスプレッドを、
売買するという手法を紹介しましたが、
動画をアップした日、
つまり、6月30日に売買していたら、
現在、どうなっていたかを、
検証したいと思います。

ナンバー222で紹介したポジションは、
7月期限、
コール、35250円、売り、6枚、
コール、35125円、買い、2枚、
プット、31000円、売り、6枚、
コール、31125円、買い、2枚、
でした。

それでは、いつものように、
エスビーアイ証券の、
先物オーピーという、
スマホアプリで、
損益シュミレーターを、見てみましょう。

こんな感じになります。

期中、の、数字、かける、1000円が、
SQを迎えるまでの、損益額で、
グラフだと、白い線になります。
満期、の、数字、かける、1000円が、
SQまで、持ち越したときの損益額になります。
グラフだと、緑の線になります。

現在の含み損益は、
期中を見ます。
現在、期中は、
89、となっていますので、
6月30日に売買していたとしたら、
89000円の含み益となっています。

7月14日のSQは、
31000円以上、
35250円以下、
で決まると、予想したポジションになります。

レシオスプレッドは、
日経平均が、大きく動かなければ、
SQが近くなるにつれて、
画面のように、含み益が増えていきます。

SQが、
31000円以上、
35250円以下なら、
168000円の利益になります。

もし、
SQが、
31000円で決まると、
418000円の利益になります。

もし、
SQが、
35250円で決まっても、
418000円の利益になります。

また、
SQが、
35370円以上で決まると、
損失になります。

SQが、
30930円以下で決まっても、
損失になります。

もし、
今からこのポジションを、
売買しようとすると、
損益シュミレーターは、
こんな感じになります。

日経225オプションを、
始めたばかりの人や、
これから、始めようと思っている人は、
とにかく、
画面のように、
損益シュミレーターを使って、
遊んでみることを、おすすめします。

私が紹介するポジションや、
こんなポジションにしたら、
損益は、どうなるか？
みたいな感じで、
損益シュミレーターで、遊んでみると、
訳の分からない、スマホのゲームより、
よっぽど楽しくて、
勉強になり、
暇つぶしにもなります。

私には、日経225オプションを、教えてくれる人が居なかったので、
私にとっての、先生は、
損益シュミレーターでした。
正直、神、だと思っています。

損益シュミレーターの損益は、
期中、は、多少、ズレがありますが、
許容範囲内のズレだと思います。
満期、つまりSQまで持ち越した場合の損益は、
ほぼ完璧に一致します。

それでは、
現在の私の、全部のポジション、および、
含み損益を公開します。

こんな感じです。

現在のポジションは、
画面、上から、
7月期限、
プット、30125円、売り、18枚、
プット、31000円、売り、1枚、
プット、32000円、買い、1枚、
コール、34250円、買い、1枚、
コール、35250円、売り、12枚、
コール、35500円、売り、2枚、
コール、36000円、売り、1枚、
になります。

ポジションが多すぎて、わかりづらいと思いますので、
順番に説明します。

画面、ウエから、
プット、30125円、売り、18枚、
プット、31000円、売り、1枚、
プット、32000円、買い、1枚、で、
プットのレシオスプレッドになります。
枚数が極端ですが、
以前は、
バックスプレッドだったポジションを、
レシオスプレッドに、ポジションチェンジし、
日経平均が、上がったときに、
売りの権利を、利益確定し、
ATMから遠く離した権利を、
枚数を増やして、売りなおした結果になります。

画面、ウエから四番目と、五番目、
コール、34250円、買い、1枚、
コール、35250円、売り、12枚、
で、
コールのレシオスプレッドを、
組んでいます。
これも、
枚数が極端ですが、
プットのレシオスプレッドと同じで、
日経平均が、下落したときに、
売りの権利を、利益確定し、
ATMから遠く離した権利を、
枚数を増やして、売りなおした結果になります。

画面、一番シタ、と、シタから二番目、
コール、35500円、売り、2枚、
コール、36000円、売り、1枚、は、
届かないだろうと思い、
売りを、追加しています。
コールのレシオスプレッドを、
さらに、極端にした形になります。

現在の、合計損益は、
画面の、右上、評価損益合計を見ます。

利益確定ばかりしていましたので、
含み益になりにくかったですが、
現在、
97838円の、含み益になっています。

それでは、
私の、現在の、全てのポジションを、
損益シュミレーターで、見てみましょう。

こんな感じになります。

日経平均が、
今の、株価のまま
動かなければ、
SQ、つまり、満期だと、
満期の数字、かける、1000円、
つまり、
176000円の利益になります。

もし、
SQが、
35250円で決まると、
1176000円の利益になります。

もし、
SQが、
31000円から、
30130円のあいだで決まると、
1176000円の利益になります。

損益分岐点は、
SQが、
30050円以下で、
SQが決まると損失になります。

また、
SQが、
35360円以以上で、
SQが決まるっても、損失になります。

ちなみに、
私の、5月オプションまでの、
16か月のトータル利益は、
プラス8750216円でした。

8750216円を、16か月で割って、
1か月の平均利益を計算すると、
546888円の利益になります。